当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是 ( )。
A: 系统性风险高于市场组合风险
B: 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C: 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D: 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
本题考核证券资产组合的收益与风险。
β系数是反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，当某资产的β系数大于0时，说明该资产的收益率和市场平均收益率呈同方向，选项B正确。市场组合的β系数等于1，由于不知道上市公司β系数的具体数值，所以无法判断该上市公司系统性风险与市场组合系统性风险谁大谁小，也无法判断该上市公司资产收益率与市场平均收益率之间变动幅度谁大谁小。
答案选 B
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