在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。

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中级会计师试题
多选题
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题目

【多选题】

A: 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关

B: 相关系数的绝对值可能大于1

C: 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险

D: 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

答案解析

本题考查证券组合的风险及其衡量。

相关系数表示两项资产收益率的相关程度，当相关系数等于0时，表示两项资产收益率不相关，选项A正确；相关系数理论上的取值介于区间[-1，1]内，因此绝对值不可能大于1，选项B错误；相关系数等于-1时，组合能够最大限度的分散风险，选项C正确；在相关系数的取值在[-1，1）之间时，组合可以分散风险，相关系数等于1时，组合完全不能分散风险，选项D错误。因此，本题选项AC正确。

【注】，相关系数=-1时，最小；相关系数=1时，最大。

答案选 AC