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frm二级考纲有哪些

2023-01-26 11:05
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  关于frm二级的考纲内容主要包括:

  1、《市场风险计量和管理》,包括VaR和其他风险度量、参数和非参数估算方法、VaR映射、回测VaR、预期短缺和其他一致的风险措施等内容。

  2、《信用风险计量和管理》,包括信用分析、违约风险的定量方法、预期和意外损失、信贷风险值、交易对手风险、信贷衍生品等内容。

  3、《操作风险与弹性》,包括健全操作风险管理的原则、风险偏好框架和企业风险管理、风险文化和行为、分析和报告运营损失数据、模型风险和模型验证等内容。

  4、《流动性与资金风险计量和管理》,包括流动性风险原则和指标、流动性投资组合管理、现金流建模、流动性压力测试和报告、应急资金计划、融资模式、资金转移定价等内容。

  5、《风险管理和投资管理》,包括因子理论、投资组合构建、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和绩效衡量、基于组合的绩效分析等内容。

  6、《当期金融市场热点问题》,包括新冠肺炎的风险管理影响、逐步取消伦敦同业拆借利率的风险、气候风险、更广泛的金融体系中的网络弹性等内容。

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