cqf的三个考试分别指模块二、模块三、模块四的考试,三个模块具体的内容如下:
1、模块二为《量化分析风险和收益》,内容包括《现代投资组合理论》、《资本资产定价模型》、《投资组合优化的投资组合选择》、《风险监管和巴塞尔协议III》、《风险价值和预期缺口》、《抵押品和保证金》、《流动资产负债管理》、《波动率过滤》、《资产回报:关键,经验风格化的事实》、《波动性模型:ARCH框架》。
2、模块三为《股票和货币》,内容包括《布莱克-斯科尔斯模型》、《对冲与风险要素》、《期权策略》、《早期期权和美式期权》、《有限差分与方法》、《蒙特卡罗模拟》、《奇异选项》、《波动性套利策略》、《鞅的定价理论》、《Girsanov定理》、《高级风险要素》、《衍生品市场实践》、《完整市场的高级波动率建模》、《非概率波动模型》、《外汇期权》。
3、模块四为《数据分析和机器学习I》,内容包括《数学建模的定义》、《机器学习的数学工具箱》、《主成分分析》、《监督学习技术》、《线性回归》、《惩罚回归:lasso回归、ridge岭回归、弹性网络》、《Logistic、SoftMax回归》、《k近邻》、《Naïve贝叶斯分类器》、《支持向量机》、《决策树》、《整体模型-bagging和boosting的应用》、《Python-scikit学习》。
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