跟踪误差是组合收益率与基准收益率之间的差异的收益率标准差，反映了基金管理的风险，可以对组合在实现投资者真实投资目标方面的相对风险作出衡量，是一个有效的风险衡量方法。
基金的净值增长率和基准收益率之间的差异收益率称为跟踪偏离度。跟踪误差则是基于跟踪偏离度计算出来的，这两个指标是衡量基金收益与目标指数收益偏离度的重要指标。跟踪误差越大，说明基金的净值率与基准组合收益率之间的差异越大，并且基金经理主动投资的风险越大。通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。
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