frm考试中所涉及到的金融分析模型一般包括VaR模型、一致性风险度量模型等。
其中VaR模型即风险价值模型，该模型反映在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。也可以反映在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
一致性风险度量模型包含的模型内容有CVaR模型、ES模型、DRM模型等。除了以上所提及的模型外，关于frm考试中还涉及有其他的模型内容，考生可以通过登录“GARP协会”官网（网址：https://www.garp.org/）了解考试的大纲，从而制定科学的备考计划。
本答案操作环境：
品牌型号：联想X220
系统版本：Windows7
浏览器：谷歌Chrome
该方法适用其它机型和系统浏览器
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。不良信息举报电话：15820538167。
沪公网安备
31010902002985号，沪ICP备19018407号-2，
CopyRight © 1996-2024 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.
上海市互联网举报中心
中央网信办举报中心
