甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

题目

【多选题】

甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.6 和0.8，每股市价分别为5元和10元，股票数量分别为1000股和2000股。假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中正确的有（）。

A: 必要收益率为8.56%

B: 无风险收益率为4%

C: 风险收益率为7.6%

D: 市场风险溢酬为10%

E: 证券资产组合的β系数为0.76

答案解析

（1）该证券资产组合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%，选项A正确；

（2）无风险收益率即为短期国债的利率4%，选项B正确；

（3）该证券资产组合的风险收益率=0.76×6%=4.56%，选项C错误；

（4）市场风险溢酬=10%-4%=6%，选项D错误；

（5）证券资产组合的β系数=0.6×（5×1000）/（5×1000+10×2000）+0.8×（10×2000）/（5×1000+10×2000）=0.76，选项E正确。

答案选 ABE

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