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题目
【单选题】

8. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。下列说法正确的是（ ）。



A: B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票

B: A股票的必要收益率为12%

C: 乙种投资组合的必要收益率为14%

D: 甲的投资风险大于乙的投资风险

答案解析

选项A错误，A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。

选项B错误，A股票的必要收益率＝8%＋1.5×（12%－8%）＝14%

选项C错误，甲种投资组合的β系数＝1.5×50%＋1.0×30%＋0.5×20%＝1.15

甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12%－8%）＝4.6%

乙种投资组合的β系数＝3.4%/（12%－8%）＝0.85

乙种投资组合的必要收益率＝8%＋3.4%＝11.4%

选项D正确，甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

​

答案选 D

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