下列两项证券资产的投资组合不能够降低风险的是（ ）。
A: 两项证券资产的收益率完全负相关
B: 两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C: 两项证券资产的收益率完全正相关
D: 两项证券资产的收益率不完全相关
本题考查证券资产组合的风险及衡量。 当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大限度地降低风险，选项A不符合题意；两项证券资产收益率的相关系数等于0时，组合方差=单项资产所占比例的平方×该资产标准差相加之和，即σP=w12σ12+w22σ22，选项B不符合题意；两项证券资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能抵消，选项C符合题意；两项证券资产的收益率不完全相关（即，相关系数≠1）时，能够降低组合风险，但并不是最大限度降低，选项D不符合题意。
答案选 C
登录查看答案
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
沪公网安备 31010902002985号，沪ICP备19018407号-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.
