下列两项证券资产的投资组合不能够降低风险的是（）。 - 税务师试题单选题

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题目

【单选题】

下列两项证券资产的投资组合不能够降低风险的是（）。

A: 两项证券资产的收益率完全负相关

B: 两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C: 两项证券资产的收益率完全正相关

D: 两项证券资产的收益率不完全相关

答案解析

本题考查证券资产组合的风险及衡量。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大限度地降低风险，选项A不符合题意；两项证券资产收益率的相关系数等于0时，组合方差=单项资产所占比例的平方×该资产标准差相加之和，即σP=w12σ12+w22σ22，选项B不符合题意；两项证券资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能抵消，选项C符合题意；两项证券资产的收益率不完全相关（即，相关系数≠1）时，能够降低组合风险，但并不是最大限度降低，选项D不符合题意。

答案选 C

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1、下列两项证券资产的投资组合不能够降低风险的是（）。 2、下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（）。 3、下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（）。 4、假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（） 5、假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（） 6、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 7、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 8、某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，并设计了两种投资组合：投资组合一，甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为30%、20%和50%；投资组合二，甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。甲、乙、丙三种股票的β系数分别为1.6、1和0.8。全市场组合的收益率为10%，当前国债利率为3%。根据以上资料，回答下列问题：不能通过资产组合消除的风险是（）。 9、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 10、【0707134】假设甲公司的股票现在的市价是50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是52.08元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降25%，无风险年利率4%。现在准备建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。构建的投资组合的借款金额是（）元。

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