下列假设条件中，不属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的是（）。
A: 无风险利率为常数
B: 没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C: 市场交易是连续的
D: 标的资产在期权到期之前支付股息和红利
本题考查期权定价理论。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定为：（1）无风险利率r为常数；（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；（5）标的资产价格波动率为常数；（6）标的资产价格变化遵从几何布朗运动。因此，本题选项D当选。
答案选 D
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