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题目
【不定项选择题】

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的有（）。

A: A股票所含系统性风险大于

B:

C: C三种股票的投资组合风险

D: B股票所含系统性风险大于

E:

F: C三种股票的投资组合风险

G: C股票所含系统性风险大于

H:

I: C三种股票的投资组合风险

J:

K:

L: C三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

答案解析

本题考查β系数。β系数越大的系统性风险越大，A、B、C三种股票投资组合的β系数为1.19，全市场组合的β系数是1。因此，本题选项BCD正确。

答案选 BCD

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1、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为 1.5，1.0 和 0.5，该投资组合的甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为 50%，20%和30%；全市场组合的预期收益率为 9%，无风险收益率为 4%。则该投资组合的预期收益率为（ ）。 2、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：该投资组合的β系数为（）。 3、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：该投资组合的β系数为(　)。 4、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：关于投资组合风险的说法，正确的有（）。 5、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是(　)。 6、某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.0、1.2和1.5，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的收益率为8%，无风险收益率为4%。根据以上资料，回答下列问题：投资者在投资A股票时所要求的预期收益率应当是（）。 7、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题：下列选项中，正确的是(　)。 8、某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题： 关于资产风险的说法，正确的是(　)。

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