某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。如果该银行打算长期持有股票组合,可采用()策略套保。

题目

【不定项选择题】

某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。
如果该银行打算长期持有股票组合,可采用( )策略套保。

A: 货币期货的套期保值

B: 利率期货的套期保值

C: 久期套期保值

D: 滚动套期保值

答案解析

由于期货合约的有效期通常不超过1年，而套期保值的期限有时又长于1年，在这种情况下，就必须釆取滚动的套期保值策略，即建立一个期货头寸、待这个期货合约到期前将其平仓, 再建立另个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。

答案选 D

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