某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5，当时的期货价格为500，该公司应卖出的期货合约的数量为()。

题目

【单选题】

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5，当时的期货价格为500，该公司应卖出的期货合约的数量为( )。

A: 25

B: 20

C: 35

D: 30

答案解析

由于一份该期货合约的价值为500×500 =25万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：1.5×500/25=30份。

答案选 D

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