某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据上述资料,回答下列问题:
下列选项中,正确的是( )。
A: 甲股票的系统性风险大于甲乙丙三种股票投资组合的风险
B: 乙股票的系统性风险大于甲乙丙三种股票投资组合的风险
C: 丙股票的系统性风险大于甲乙丙三种股票投资组合的风险
D: 甲乙丙三种股票投资组合的风险大于全市场组合的风险
本题考查资本资产定价理论。风险系数β测度系统性风险,投资组合的β系数是1.1,市场组合的β系数为1,再比较各股票的β系数,选项AD正确。
答案选 AD