某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据上述资料,回答下列问题:
关于资产风险的说法,正确的是( )。
A: 当资产充分组合时,可以分散掉所有的风险
B: 资产风险包括系统性风险和非系统性风险
C: 非系统性风险属于可分散风险
D: 系统性风险属于不可分散风险
本题考查资本资产定价理论。资产风险分为系统性风险和非系统性风险;系统性风险在市场上永远存在,不可能通过资产组合来消除,属于不可分散风险;非系统性风险可由不同的资产组合予以降低或消除,属于可分散风险。因此,本题选项BCD正确。
答案选 BCD