CQF国内如何报考？考试条件与内容有哪些？

CQF是国际数量金融工程证书，含金量比较高，入门条件也比较苛刻。国内如何报考CQF证书？需要哪些条件？来一起了解吧。

CQF考试介绍

CQF官方网站 https://www.cqf.com/

报名需提交中英文申请表，身份证、学历学位证书、英语水平证明(非必需)以及其它相关资格证明的复印件。

经所在培训机构初步审核通过后，发审核确认邮件及数学测验和学习指南。

在一周内通过邮寄、传真或电子邮件的方式将数学测验答案(用WORD形式写明计算过程)交回培训部门。

培训部门英国CQF总部审核。审核申请表、身份证、各种证书以及数学测验答案，审核通过后，邮寄一份审核通过的确认书+一份录取表格。

CQF报考条件：CQF要求学员具备一定的数学水平

CQF考试内容

CQF课程由数量金融工程理论和实践的基石、风险与回报、股票、货币与商品衍生品、利率和产品、高级课程I和高级课程II这六个模块组成。

1、数量金融工程理论和实践的基石介绍数量金融工程所需要的重要数学知识，比如一些重要的数学工具、泰勒级数、概率论、随机微积分、伊藤引理、转换密度函数、中心极限定理、资产价格的随机行为和鞅理论等。为顺利学习CQF知识打下一个较好的基础。

2、风险与回报重点介绍资产的风险与回报及其度量以及这些理论的最新进展。其中将涉及马科维茨经典投资组合理论，投资者根据风险——回报偏好优化投资组合;资本资产定价模型，用以说明风险与预期回报率之间关系的模型，可用作为有风险证券定价;风险价值(VaR)和波动性计量与建模，介绍风险度量方法;资产价格的二项式模型，将探讨期权定价原则和理论。

3、股票、货币与商品衍生品以Delta对冲和无套利原理为基础的Black-Scholes期权定价理论，无论作为期权定价理论模型还是在实际应用中，都取得了巨大的成功。我们将采用当前最新技术以及不同类型的数学方法对该理论及其成果进行阐述，比如初级蒙特卡罗模拟、初级有限差分法、鞅定价理论等。另外，我们还将探讨期权交易策略、对冲方法和美式期权。

4、利率和产品首先回顾了固定收益产品、收益率，以及度量其风险的方法——久期和凸性——等这些简单却有用的概念，看看它们是如何用于实践的。同时还阐述了这种方法的局限性、需要更加完备的理论，比如利率模型——随机即期利率模型和HJM模型。在此模块中，我们会再次遇到权益衍生品世界中的许多更加复杂的理念。

5、高级课程I

我们将从理论、实践和商业的角度来探讨新模型的优点。

金融市场的风险和波动性一直是现代金融学研究的主题。金融风险具有时变性，金融波动具有持续性。我们将介绍刻画波动特性的随机波动模型及其估计方法。

另外，套期保值是资本市场一种主要的投资方式之一，我们将介绍两种套期保值方法——离散对冲和静态对冲。

在对复杂产品(比如奇异期权)进行定价时，越来越普遍的做法就是必须采用数值方法来解决问题。我们将阐释主要的数值方法——高级蒙特卡罗模拟、高级有限差分法、拟蒙特卡罗方法——及其实际应用。

6、高级课程II

不确定性在资产配置中发挥着重要的作用，决定着投资的最适宜组合和其它投资决策。我们将研究那些面临信用风险的产品(比如信用衍生产品)，并运用Copulas方法和关于评级变化的转换矩阵对违约风险和认知违约风险进行建模。此外还将研究其它不完备市场并对其进行建模。