什么是量化基金?一文详细讲解!

2024-04-06 10:05 来源:会计网

什么是量化基金?一文详细讲解!简而言之,量化基金就是严格按照数学模型,进行投资的基金。

什么是量化基金

什么是量化基金?

从这个基本定义出发,我们可以将量化基金在多个方面进行分类,例如根据交易频率的不同,可以分为高频量化基金和中低频量化基金。在国内,高频量化基金主要以私募基金为主。

根据量化模型中不同因子的权重,可以将量化基金分为三类。

第一类量化基金偏好基本面因子,比如红利因子等;

第二类量化基金偏好各类交易信号,比如动量因子等;

第三类则是前两类的杂糅。

按照基金经理的主观能动性进行分类,量化基金通常分为主动型、指数增强型和对冲型三种类型。

1、主动型量化基金

与其他主动型基金相比,基金经理按照自己的量化模型进行投资并没有太大的不同,目前最常见的量化投资模型是多因子模型。

2、指数增强基金:

基金经理的目标是跑赢基准指数,但在指数增强基金中,选股受到限制,股票仓位的80%必须在指数成分股和备选成分股中选择。

3、对冲型量化基金:

相对于主动型量化基金,指数增强型基金增加了对冲操作,主要通过使用股指期货、期权等衍生品工具实现。对冲可以增强收益并降低波动,但如果处理不当,可能会造成两边打脸而大幅降低收益。量化基金的超额收益来源包括决策效率提高和克制人性弱点。

在A股市场中,即使一个传统上能力强大的主动型基金经理,也无法覆盖近4000家上市公司。与此不同的是,量化基金可以通过自己的量化模型进行快速筛选,从而抓住稍纵即逝的机会。尤其在高频交易中,人力很难与机器匹敌。

投资是一个需要克服人性弱点的游戏,然而,大多数投资者往往难以自制。相比之下,量化模型则无需担心这个问题。

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