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题目
【单选题】

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。

A: 曲线上的点均为有效组合

B: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C: 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的风险与报酬
【具体解析】
A项错误：曲线上最小方差组合以下的组合是无效的。
B项错误：风险最小点是最小方差组合点，由于可能有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一定一致。
C项正确：证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，风险分散效应越弱；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散效应越强。
D项错误：机会集曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关。

答案选 C

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