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题目
【多选题】

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。

A: 最小方差组合是全部投资于A证券

B: 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C: 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D: 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握两种证券投资组合的机会集曲线
【具体解析】由于本题的前提是有效边界与机会集重合，说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合，即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，而A的标准差低于B，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的期望报酬率高于A，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B的说法正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，选项C的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以D的说法错误。

答案选 ABC

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1、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 2、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（      ）。 3、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 4、某证券投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为20%，标准差为18%。两只证券的相关系数为1，下列说法正确的有（  ）。 5、【0303134】假设A证券的期望报酬率是10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，则该组合的期望报酬率是（      ）。 6、【2021·多选题】甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率是20%，标准差是15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（ ）。 7、某证券投资组合由60%的证券A和40%的证券B组成。证券A的期望报酬率为10%，标准差为12%，证券B的期望报酬率为20%，标准差为18%。两只证券的相关系数为1，下列说法正确的有（  ）。 8、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 9、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 10、假设A证券的期望报酬率为8%，标准差是10%。B证券的期望报酬率是15%，标准差是20%。假设按照一定比例投资于两种债券，下列说法不正确的是（ ）。

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