【2021·多选题】甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率是20%，标准差是15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（ ）。
A: 期望报酬率介于12%和20%之间
B: 标准差介于10%和15%之间
C: 最小方差组合是100%投资于甲证券
D: 最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券
投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数，当把资金全部投资于甲证券时，组合的期望报酬率为12%，此时组合的期望报酬率最小，当把资金全部投资于乙证券时，组合的期望报酬率为20%，此时组合的期望报酬率最大。故选项A、D正确。如果甲乙两证券的相关系数足够小，此时最小方差组合的标准差会低于100%投资于甲证券的标准差10%。故选项B、C不正确。
答案选 AD
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