下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。（2013年）
A: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B: 两种证券报醉率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
D: 曲线上的点均为有效组合
【答案】B
【解析】对于两种证券组合的机会集曲线，曲线上报酬率最低点不是最小方差组合点，最小方差组合点比组合中报酬率较低的那项资产的标准差还要小，所以，选项A错误；两种证券报醉率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，所以，选项B正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报醉率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，所以，选项C错误；机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，所以，选项D错误。
答案选 B
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