某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价值为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。
A: 、该期权处于实值状态
B: 、该期权的内在价值为2元
C: 、该期权的时间溢价为3.5元
D: 、买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元
与ID:732185 题目相同
【解析】 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”，所以，选项A的说法不正确；对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，内在价值等于零，所以，选项B的说法不正确；时间溢价＝期权价值－内在价值＝3.5－0＝3.5（元），所以，选项C的说法正确；买入看跌期权的净收入＝Max（执行价格－股票市价，0）＝Max（8－股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元，选项D的说法不正确。
答案选 C
登录查看答案
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
沪公网安备 31010902002985号，沪ICP备19018407号-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.
