在布莱克－斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是（）。

题目

【多选题】

A: 无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计

B: 无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率

C: 无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率

D: 无风险利率就是指常见的年复利

答案解析

【考点】金融期权价值的评估方法

【解题思路】掌握BS模型无风险利率的选择

【具体解析】无风险利率应选择与期权到期日相同或接近的政府债券利率，A正确；无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率，B正确，C错误；模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利，D错误。所以CD是正确的选项。

答案选 CD

有疑问？

求助专家解答吧。

添加老师咨询

下载会计APP

相关会计知道

最新资讯

关注行业公众号，发送关键词领资料

秒懂财务

关注我，回复“113“送你【全自动内部流水账管理系统.xls】

会计小师妹

关注我，回复“209“送你【会计分录大全】

Excel实用技巧

关注我，回复“500“送你【500套excel常用函数】

会计网APP

关注我，回复“300“送你【300套可视化财务报表模板】

大叔说会计

关注我，回复“46“送你【存货管理干货】

会计网

关注我，回复“41“送你【史上最全财务Excel、制度、报表、管理资料包】