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题目
【多选题】

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。

A: 标准差度量的是投资组合的非系统风险

B: 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

C: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

D: 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

答案解析

标准差衡量投资组合的所有风险，β系数才衡量系统风险，A错误，D正确；由于系统统风险无法通过投资组合分散，但总风险中非系统风险部分可以被分散，因此投资组合的贝塔系数是各证券β系数的加权平均值，但标准差不是加权平均值，B正确，C错误。

答案选 BD

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