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题目
【单选题】

下列关于两种证券组合的及其机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。

A: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B: 证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应越强

C: 当两种证券相关系数为-1时，投资组合期望报酬率的标准差为0

D: 机会集曲线上的点均为有效组合

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的相关结论
【具体解析】风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项A错误；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应越强，选项B正确；当相关系数为-1时，投资组合期望报酬率的标准差最小，有可能为0，选项C错误；曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项D错误。

答案选 B

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