下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

题目

【单选题】

A: 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

C: 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D: 曲线上的点均为有效组合

答案解析

最小方差组合点只是方差（或标准差）最小的组合，报酬率不一定最低，A选项错误。两种证券报酬率的相关系数越大，证券组合风险分散的程度越小，曲线弯曲程度越小，B选项错误、C选项正确。机会集上的点是所有组合点的集合，不一定都是有效集合，D选项错误。

答案选 C

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