贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。
A: 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B: 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D: 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握标准差和β系数的含义
【具体解析】标准差衡量投资组合的所有风险，β系数只衡量系统风险，A选项错误，D选项正确；投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的算术加权平均值，选项B正确；投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项C错误。
答案选 BD
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