假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%,标准差为10%,乙证券的预期报酬率为8%,标准差为15%,则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
A: 最低的预期报酬率为6%
B: 最高的预期报酬率为8%
C: 最高的标准差为15%
D: 最低的标准差为10%
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握两种证券投资组合的机会集曲线
【具体解析】投资组合的预期报酬率等于组合内各证券预期报酬率的加权平均值,因此,组合预期报酬率最高是8%、最小是6%,选项A、B正确;相关系数只要小于1,组合就有分散风险的作用,因此组合标准差最高是15%,即100%投资于乙证券时,否则,标准差都比15%小,有可能比甲证券的10%小,选项C正确,选项D错误。
答案选 ABC