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题目
【多选题】


贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（　）。

A: 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险

C: 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

答案解析

【解析】 标准差度量的是投资组合的总体风险， 所以，选项B的说法不正确；只有在相关系数为1的情况下，选项D的说法才正确。

答案选 BD

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