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题目
【多选题】

假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。

A: 最低的期望报酬率为5%

B: 最高的期望报酬率为10%

C: 最高的标准差为15%

D: 最低的标准差为12%

答案解析

选项A和选项B，投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别收益率影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为5%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为10%；选项C，组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差、以及相关系数，当相关系数为1时，组合不分散风险，且当100%投资于B证券时，组合风险最大，此时组合标准差为15%；选项D，如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差，而本题假设A证券和B证券的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差12%。

答案选 ABC

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1、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 2、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 3、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 4、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。 5、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（      ）。 6、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。 7、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（    ）。 8、【0303238】假设A证券的投资报酬率是10%，标准差是12%。B证券的投资报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，预计两种证券预期报酬率的相关系数为0.2，则该组合的标准差为（    ）。 9、甲、乙证券收益的相关系数小于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为9%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（    ）。 10、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效组合是（     ）。

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