【0707039】假设甲公司的股票现在的市价是50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格是52.08元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,无风险年利率4%。现在准备建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。令组合到期净收入与看涨期权相同,则组合的套期保值比率为( )。
A: 0.5
B: 0.14
C: 2
D: 0.22
答案选 A