【0303134】假设A证券的期望报酬率是10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，则该组合的期望报酬率是（）。

题目

【单选题】

【0303134】

假设A证券的期望报酬率是10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，则该组合的期望报酬率是（）。

A: 11%

B: 11.5%

C: 11.6%

D: 12%

答案解析

【解析】该组合的期望报酬率=10%×80%+18%×20%=11.6%。

答案选 C

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