【0303738】
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。A: 曲线上报酬率的最低点是最小方差组合点
B: 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
C: 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D: 当相关系数小于1时，曲线上的点既存在有效组合也存在无效组合。
【解析】当存在无效集时，最小方差组合点与报酬率的最低点不一致，故选项A错误。曲线弯曲程度取决于相关系数的大小，与标准差的大小无关，故选项B错误。证券报酬率之间的相关系数越小，曲线越弯曲；反之，相关系数越大，曲线弯曲程度越小，故选项C正确。当相关系数小于1时，机会集是一条曲线，但不一定出现无效集，故选项D错误。
答案选 C
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