一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（）。 - 注册会计师试题单选题

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【单选题】

一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（）。

A: 相关系数等于0时，风险分散效应最强

B: 相关系数等于1时，不能分散风险

C: 相关系数大小不影响风险分散效应

D: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应

答案解析

两项资产组成投资组合，相关系数为1时，组合的标准差是两项资产标准差的加权平均值，不能分散风险。相关系数＜1时，风险分散效应凸显。

答案选 B

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